InsiderFlow › Glossario › Cos'è l'arbitraggio?
L'arbitraggio è guadagnare da differenze di prezzo dello stesso asset su mercati diversi: comprare dove costa meno, vendere dove costa di più, in simultanea.
Se un titolo quota 100 a New York e 100,30 a Londra, l'arbitraggista compra a New York e vende a Londra incassando 30 centesimi senza rischio direzionale. Su scala industriale, questi scarti durano millisecondi: è il territorio del trading ad alta frequenza.
L'arbitraggio è il motivo per cui i prezzi restano allineati tra borse, ETF e futures: eserciti di algoritmi chiudono ogni scarto appena si apre. Paradossalmente, cercando profitti rende i mercati più efficienti.
Su InsiderFlow questi concetti prendono vita sui dati reali: cosa comprano i grandi fondi e gli insider, spiegato in italiano ogni giorno.
Quasi mai in senso puro: gli scarti visibili a occhio nudo sono già stati chiusi dagli algoritmi.
Strategie che sfruttano scostamenti storici tra titoli correlati: non privo di rischio, come scoprì il fondo LTCM nel 1998.